Simulación de un proceso de Poisson no estacionario usando la metodología thinning: el caso de arribo de clientes durante una semana típica a una sucursal bancaria

Abstract

El siguiente artículo presenta el desarrollo de un modelo de simulación cuyo objetivo es estudiar el desempeño de una sucursal de servicios bancarios, a la que los clientes arriban de acuerdo con un proceso de Poisson no estacionario.

Se presenta una variación de las tasas de entrada de clientes por periodos de treinta minutos durante ocho horas de trabajo al día, que resultan en una semana típica de trabajo. El modelo de simulación desarrollado incorpora dos procedimientos: uno de control de los periodos de tiempo conforme éstos van transcurriendo, el cual permite controlar la lógica del modelo de simulación; y otro de filtrado de los datos de arribo, que sigue la metodología de cálculo de la probabilidad de aceptación sugerida en el Algoritmo de Thinning.

El artículo muestra el tratamiento de los datos de entrada al modelo de simulación, el procedimiento de filtrado de éstos y los resultados obtenidos. El modelo de simulación fue desarrollado mediante el Programa de Simulación Arena® y consta de seis sub-modelos (uno de control de lógica, uno de creación de arribos de clientes y cuatro de operación de ventanillas de servicio).